根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“辦法”)附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定，本行按照辦法第九章規(guī)定披露相關(guān)信息，本報(bào)告披露的報(bào)表經(jīng)本行高級(jí)管理層確認(rèn)。
01制度要求
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局對(duì)本行各級(jí)資本充足率最低要求(含儲(chǔ)備資本2.50%)如下:(1)核心一級(jí)資本充足率不得低于7.50%;(2)一級(jí)資本充足率不得低于8.50%;(3)資本充足率不得低于10.50%。
02資本充足率及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情況
按照新規(guī)辦法規(guī)定，本行為非上市第二檔商業(yè)銀行，其中信用風(fēng)險(xiǎn)采用權(quán)重法計(jì)量，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)采用簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量，操作風(fēng)險(xiǎn)采用基本指標(biāo)法計(jì)量。截至2024年9月30日，本行核心一級(jí)資本凈額156492.01萬(wàn)元，一級(jí)資本凈額156492.01萬(wàn)元，資本凈額175762.35萬(wàn)元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 1649916.93萬(wàn)元，核心一級(jí)資本充足率為9.48%，一級(jí)資本充足率為9.48%，資本充足率為10.65%;調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額3626352.74萬(wàn)元，杠桿率為4.32%。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率和杠桿率均高于監(jiān)管部門(mén)要求的法定值。
根據(jù)新規(guī)辦法規(guī)定，本季度本行需披露的報(bào)表如下：
（一）KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo) | |||
單位:萬(wàn)元，% | |||
a | b | ||
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 156492.01 | 153922.37 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 156492.01 | 153922.37 |
3 | 資本凈額 | 175762.35 | 173062.27 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（數(shù)額） | |||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)合計(jì) | 1649916.93 | 1639351.74 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級(jí)資本充足率（%） | 9.48 | 9.39 |
6 | 一級(jí)資本充足率（%） | 9.48 | 9.39 |
7 | 資本充足率（%） | 10.65 | 10.56 |
其他各級(jí)資本重求 | |||
8 | 儲(chǔ)備資本要求（%） | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求（%） | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求（%） | ||
11 | 其他各級(jí)資本重求（%）（8+9+10） | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例（%） | 2.65 |
2.56 |
杠桿率 | |||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 3626352.74 | 3578103.82 |
14 | 杠桿率（%） | 4.32 | 4.30 |
14a | 杠桿率a（%） | 4.32 | 4.30 |
流動(dòng)性覆蓋率 | |||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率（%） | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | |||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例（%） | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | |||
21 | 流動(dòng)性比例（%） | 87.82 | 112.08 |
（二）CC1資本構(gòu)成 | ||
單位:萬(wàn)元、% | ||
a | ||
數(shù)額 | ||
核心一級(jí)資本 | ||
1 | 實(shí)收資本和資本公積可計(jì)入部分 | 64628.21 |
2 | 留存收益 | 0.00 |
2a | 盈余公積 | 14881.04 |
2b | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 56150.01 |
2c | 未分配利潤(rùn) | 17402.86 |
3 | 累計(jì)其他權(quán)益工具 | 3713.86 |
4 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 |
5 | 扣除前的核心一級(jí)資本 | 156775.98 |
核心一級(jí)資本：扣除項(xiàng) | ||
6 | 審慎估值調(diào)整 | 0.00 |
7 | 商譽(yù)（扣除遞延稅負(fù)債） | 0.00 |
8 | 其他無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）（扣除遞延稅負(fù)債） | 283.97 |
9 | 依賴未來(lái)盈利的由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0.00 |
10 | 對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備 | 0.00 |
11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | 0.00 |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0.00 |
13 | 自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來(lái)的未實(shí)現(xiàn)損益 | 0.00 |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額（扣除遞延稅負(fù)債） | 0.00 |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0.00 |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的核心一級(jí)資本 | 0.00 |
17 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
18 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
19 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
20 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過(guò)核心一級(jí)資本15%的應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
21 | 其中：應(yīng)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 0.00 |
22 | 其中：應(yīng)在其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 0.00 |
23 | 其他應(yīng)在核心一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 |
24 | 應(yīng)從其他一級(jí)資本和二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
25 | 核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 283.97 |
26 | 核心一級(jí)資本凈額 | 156492.01 |
其他一級(jí)資本 | ||
27 | 其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0.00 |
28 | 其中:權(quán)益部分 | 0.00 |
29 | 其中:負(fù)債部分 | 0.00 |
30 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一級(jí)資本 | 0.00 |
其他一級(jí)資本：扣除項(xiàng) | ||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級(jí)資本 | 0.00 |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0.00 |
34 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額0 | 0.00 |
35 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
36 | 其他應(yīng)在其他一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 |
37 | 應(yīng)從二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0.00 |
39 | 其他一級(jí)資本凈額 | 0.00 |
40 | 一級(jí)資本凈額 | 156492.01 |
二級(jí)資本 | ||
41 | 二級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0.00 |
42 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 |
43 | 超額損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分 | 19270.34 |
44 | 扣除前的二級(jí)資本 | 19270.34 |
二級(jí)資本：扣除項(xiàng) | ||
45 | 直接成間接持有的本銀行的二級(jí)資本 | 0.00 |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0.00 |
47 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
48 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本 | 0.00 |
49 | 其他應(yīng)在二級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 |
50 | 二級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0.00 |
51 | 二級(jí)資本凈額 | 19270.34 |
52 | 總資本凈額 | 175762.35 |
53 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本 | 1649916.93 |
資本充足率和其他各級(jí)資本要求 | ||
54 | 核心一級(jí)資本充足率（%） | 9.48 |
55 | 一級(jí)資本充足率（%） | 9.48 |
56 | 資本充足率（%） | 10.65 |
57 | 其他各級(jí)資本要求（%） | 2.50 |
58 | 其中：儲(chǔ)備資本要求（%） | 2.50 |
59 | 其中：逆周期資本要求（%） | 0.00 |
60 | 其中：全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求（%） | 0
|
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例（%） | 2.65 |
我國(guó)最低監(jiān)管資本要求 | ||
62 | 核心一級(jí)資本充足率（%） | 5.00 |
63 | 一級(jí)資本充足率（%） | 6.00 |
64 | 資本充足率（%） | 8.00 |
門(mén)檻扣除項(xiàng)中未扣除部分 | ||
65 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 160.00 |
66 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 0.00 |
67 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)（扣除遞延稅負(fù)債） | 0.00 |
可計(jì)入二級(jí)資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | ||
68 | 權(quán)重法下，實(shí)際計(jì)提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 45090.32 |
69 | 權(quán)重法下，可計(jì)入二級(jí)資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 19270.34 |
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